Turinys
1. OPERACINĖS RIZIKOS ESMĖ
Operacinė rizika ir Basel II
Operacinės rizikos rūšiai
Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai
Operacinės rizikos atsiradimo priežasčiai
Operacinės rizikos pasekmės
Žala nuo operacinės rizikos
2. OPERACINĖS RIZIKOS MAŽINIMAS
Operacinės rizikos charakteristikos
Rizikos modeliavimo metodai
Metodai, statistinės analizės ir istorinių duomenų pagrindu
Metodai, ekspertų nuomonės pagrindu
Metodai, duomenų kombinavimo ir ekspertų nuomonės pagrindu
3. KONTROLĖS METODAI
Vidinė kontrolė
Kapitalo rezervavimas
Bazinio indikatoriaus metodas (The Basic Indicator Approach).
Standartizuotas metodas (The Standardised Approach).
Pažangieji vertinimo metodai (Advanced Measurement Approach).
Draudimas
4. Literatūros sąrašas
RIZIKOS SAMPRATA
Kiekvienas asmuo imdamasis bet kokios veiklos ar atlikdamas bet kokį veiksmą gali gauti ne tokius veiklos rezultatus kaip tikėjosi arba netinkamai atlikti veiksmą. Pavyzdžiui, muzikantas grodamas kūrinį niekada negali būti tikras, jog tiksliai sugros kiekvieną natą, t. y. nei karto nesuklys. Muzikantas imdamasis veiklos (sugroti kūrinį klausytojams) prisiima riziką (nesugroti kūrinio teisingai), tačiau iš anksto nežino ar ta rizika pasireikš (ar kūrinį pavyks atlikti gerai, ar blogai). Muzikos kūrinio klausytojas taip pat iš anksto nežino ar muzikantui pavyks teisingai atlikti visą kūrinį. Tačiau klausytojas neprisiima aptariamos rizikos, nes jis neatlieka kūrinio. Iš pateikto pavyzdžio matyti, jog rizikai egzistuoti būtinos dvi sąlygos:
1. Nežinomybė arba neapibrėžtumas (uncertainty).
2. Rizikos prisiėmimas (exposure).
Jei yra tik viena iš šių dviejų sąlygų, tai rizikos nėra. Pateiktame pavyzdyje muzikos kūrinio klausytojas neprisiima rizikos neteisingai atlikti kūrinį, todėl šiuo atveju rizikos nėra. Tačiau klausytojas gali patirti kitokią riziką, susijusią su muzikos kūrinio teisingu (neteisingu) atlikimu: nusipirkęs bilietą į koncertą jis rizikuoja išgirsti blogai sugrotą kūrinį, t. y. eidamas į koncertą jis nežino kaip bus sugrotas muzikos kūrinys (pirma sąlyga), tačiau pirkdamas bilietą į koncertą prisiima riziką (antra sąlyga).
Akivaizdu, jog rizika atsiranda dėl nežinomybės. Jei žmogus viską žinotų, tai rizikos nebūtų (nebūtų tenkinama pirma sąlyga). Kadangi žmonių žinios skiriasi, tai kiekvienas žmogus tą pačią riziką suvokia skirtingai. Taigi rizika laikytina subjektyviu dalyku. Grįžtant prie ankstesnio pavyzdžio: tarkime į koncertą eina du klausytojai, vienas didelis muzikos žinovas, o kitas mėgėjas. Muzikos žinovas, paklaustas apie galimybę, jog muzikos kūrinys bus atliktas neteisingai, įvertins muzikos atlikėjo profesionalumą, kūrinio sudėtingumą, kitus veiksnius ir pateiks savo atsakymą. Tuo tarpu antras klausytojas (mėgėjas) menkai ką išmano apie muziką, todėl riziką, kad kūrinys bus atliktas neteisingai, įvertins visai kitaip, daug subjektyviau nei pirmasis klausytojas. Kadangi skiriasi abiejų klausytojų žinojimas (nežinojimas), tai skiriasi ir rizika, kurią jie mano patirsiantys.